2018年期貨公司分類評價操作指引

為增強期貨公司分類評價的操作性，進一步明確和細化評價標準，根據《期貨公司分類監管規定》（以下簡稱《規定》），制定本操作指引。2018年期貨公司分類評價應照此執行。

一、評價方法

根據《規定》，期貨公司分類評價包括風險管理能力、市場競爭力、培育和發展機構投資者狀況、持續合規狀況及其他指標的評價，期貨公司最終評價計分由上述指標的分值合計得出，采取由期貨公司自評、中國證監會派出機構（以下簡稱證監局）初審、期貨公司分類監管評審委員會（以下簡稱評審委員會）復核和評審、中國證監會確定評價結果的方式進行。

二、市場競爭力指標的評價

對市場競爭力指標的評價由評審委員會統一進行評審。市場競爭力共五個指標，具體計算公式如下：

（一）日均客戶權益總額，計算公式為：日均客戶權益總額＝∑（每日應付貨幣保證金＋每日應付質押保證金）/評價期內交易天數。該指標的計算以中國期貨保證金監控中心（以下簡稱監控中心）提供的數據為準。

該指標的加分附加條件為期貨公司評價期內持倉成交比不低于全行業平均水平的50%。其中，持倉成交比=日均持倉量/日均成交量。持倉量、成交量分別為期貨公司當日各期貨品種的持倉量、成交量之和。全行業平均水平，是指全行業日均持倉量