問題：1月5日，大連商品交易所黃大豆1號3月份期貨合約的結算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（）元/噸。

A: 2688

B: 2720

C: 2884

D: 2880

答案：[A]

分析：本題考察的是期貨合約漲跌幅的變化范圍，要注意也記住其它品種的漲跌幅。

下一交易日的交易范圍=上一交易日的結算價±漲跌幅。

本題中，上一交易日的結算價為2800元/噸, 黃大豆1號期貨合約的漲跌幅為±4%，故：下一交易日的價格范圍為 [2800-2800×4%，2800+2800×4%]，即[2688，2912], 漲停板是2912，跌停板是2688。

問題：某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當天的結算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照（）元/噸價格將該合約賣出。

A: 16500

B: 15450

C: 15750

D: 15600

答案：D。

分析：同上題一樣。要注意：計算下一交易日的價格范圍，只與當日的結算價有關，和合約購買價格無關。鋁的漲跌幅為±3%，7/中大網校整理/月2日結算價為15000，因此7月3日的價格范圍為[15000(1-4%)，15000(1+4%] 即[14400，15600]，漲停板是15600元。

問題：6月5日，某客戶在大連商品交易所開倉賣出玉米期貨合約40手，成交價為2220元/噸，當日結算價格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天須繳納的保證金為（）。

A: 44600元

B: 22200元

C: 44400元

D: 22300元

答案：[A]

分析：期貨交易所實行每日無負債結算制度，當天繳納的保證金接/中大網校整理/當天的結算價計算收取，與成交價無關。此題同時考查了玉米期貨合約的報價單位，而這是需要記憶的。保證金=40手×10噸/手×2230元/噸×5%=44600元

問題：某加工商為了避免玉米現貨價格風險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）。

A: 盈利3000元

B: 虧損3000元

C: 盈利1500元

D: 虧損1500元